Indicadores De Troca De Canais

WolfeWave1.ex4 WolfeWave2.ex4 Como mostra a prática, todos esses indicadores Wolfe onda não são perfeitos, mas certamente pode ser de alguma ajuda, enquanto o comércio manual continua a ser a melhor opção ainda. Wolfe ondas: rápida introdução Wolf ondas pertencem a swing trading métodos. Ele foi desenvolvido por Bill Wolfe, que fez viver negociando SampP. A idéia geral é baseada em torno de encontrar mercados de canalização que estão mostrando um desequilíbrio e contando ondas e desenhando linhas de tendência local entradas perfeitas e projetar metas de lucro precisas. O padrão de ondas Wolf consiste de 5 ondas, que formam um canal ou uma cunha descendente ascendente no avanço dos mercados de decrescimento. Wolf wowfe ondas de alta e padrões de alta Como contar wolfe ondas otimista Wolfe onda de configuração é um padrão de reversão, portanto, é importante saber exatamente como e onde procurá-lo, caso contrário, um comerciante corre o risco de estar no lado errado e negociação contra a tendência que Ainda não acabou. - o ponto 2 é um topo. - o ponto 1 é o fundo antes do ponto 2. - o ponto 3 é o fundo após o ponto 2, o ponto 3 deve ser inferior ao ponto 1. - o ponto 4 é o topo do rali após o ponto 3. O ponto 4 deve ser superior ao ponto 1. - Nesta fase, é traçada uma linha de tendência ligando os pontos 1 e 3. Uma extensão desta linha de tendência projectará a inversão que virá no ponto 5. - O ponto 5 excederá muito provavelmente a linha de tendência desenhada de 1 a 3. O ponto 5 é o ponto de entrada com um alvo na linha EPA (Preço Estimado na Chegada). - Linha EPA (linha verde na ilustração) tirada dos pontos 1 a 4 e estendida para o futuro. Wolfe exemplos de negociação de onda Abaixo estão os 1H gráfico USDJPY com 2 configurações de ondas Wolfe: Um gráfico simplificado claro com já identificadas ondas e linhas. Um gráfico com contagem de onda Wolfe, bem como metas de lucro entrada amp. Paradas com ondas Wolfe A Parada é colocada atrás do ponto 5. Se para desenhar uma linha do ponto 2 ao ponto 4, então quando o preço atinge essa linha, podemos mover a perda stop para quebrar o nível. Wolfe onda de negociação exige treinamento seus olhos para detectar configurações. Pode levar algum tempo, mas depois torna-se fácil parar os padrões de ondas Wolfe em todos os períodos: de gráficos de 1 minuto a gráficos mensais. Cód. De Canais de Mercadoria (CCI) Introdução Desenvolvido por Donald Lambert e apresentado na revista Commodities em 1980, o Índice de Canais de Mercadoria (CCI) é um indicador versátil que pode ser usado para identificar uma nova tendência ou Alertam para condições extremas. Lambert originalmente desenvolveu CCI para identificar viragens cíclicas em commodities, mas o indicador pode ser aplicado com sucesso em índices, ETFs, ações e outros títulos. Em geral, o CCI mede o nível de preços atual em relação a um nível médio de preços durante um determinado período de tempo. CCI é relativamente alta quando os preços estão muito acima da média. CCI é relativamente baixo quando os preços estão muito abaixo da média. Desta forma, o CCI pode ser utilizado para identificar níveis de sobrecompra e sobre-venda. Cálculo O exemplo abaixo é baseado em um cálculo do Índice de Canal de Mercadoria (CCI) de 20 períodos. O número de períodos CCI também é usado para os cálculos da média móvel simples e do Desvio Médio. Lambert estabeleceu a constante em .015 para garantir que aproximadamente 70 a 80 por cento dos valores CCI iria cair entre -100 e 100. Esta percentagem também depende do período de look-back. Um CCI mais curto (10 períodos) será mais volátil com uma porcentagem menor de valores entre 100 e -100. Por outro lado, um CCI mais longo (40 períodos) terá uma maior percentagem de valores entre 100 e -100. Clique aqui para um cálculo CCI em uma planilha do Excel. Interpretação CCI mede a diferença entre a variação de preço de uma seguradora e sua variação média de preço. Leituras positivas elevadas indicam que os preços estão bem acima da média, o que é uma demonstração de força. Leituras negativas baixas indicam que os preços estão bem abaixo da média, o que é uma demonstração de fraqueza. O Índice de Canal de Mercadoria (CCI) pode ser usado como um indicador coincidente ou principal. Como um indicador coincidente, surtos acima de 100 refletem forte ação de preço que pode sinalizar o início de uma tendência de alta. Os mergulhos abaixo de -100 refletem ação de preço fraco que pode sinalizar o início de uma tendência de baixa. Como um indicador principal. Os cartistas podem procurar condições de sobre-compra ou de sobrevenda que podem prefigurar uma reversão média. Da mesma forma, as divergências de alta e de baixa podem ser usadas para detectar mudanças de momentum precoces e antecipar inversões de tendência. Nova tendência emergente Como observado acima, a maioria do movimento CCI ocorre entre -100 e 100. Um movimento que excede este intervalo mostra força ou fraqueza incomum que pode prenunciar um movimento prolongado. Pense nesses níveis como filtros de alta ou baixa. Tecnicamente, CCI favorece os touros quando positivos e os ursos quando negativos. No entanto, usando uma simples linha zero crossovers pode resultar em muitos whipsaws. Embora os pontos de entrada vão ficar mais tempo, exigindo um movimento acima de 100 para um sinal de alta e um movimento abaixo de -100 para um sinal de baixa reduz whipsaws. O gráfico abaixo mostra Caterpillar (CAT) com CCI de 20 dias. Havia quatro sinais de tendência dentro de um período de sete meses. Obviamente, um CCI de 20 dias não é adequado para sinais de longo prazo. Os cartistas precisam usar gráficos semanais ou mensais para sinais de longo prazo. O estoque chegou ao pico no dia 11 de janeiro e recusou. CCI moveu-se abaixo de -100 em 22-janeiro (8 dias mais tarde) para sinalizar o começo de um movimento prolongado. Da mesma forma, o fundo atingiu 8 de fevereiro e CCI movido acima de 100 em 17 de fevereiro (6 dias mais tarde) para sinalizar o início de um avanço prolongado. CCI não pegar o exato top ou bottom, mas pode ajudar a filtrar movimentos insignificantes e concentrar-se na tendência maior. CCI provocou um sinal de alta quando CAT subiu acima de 60 em junho. Alguns comerciantes podem ter considerado a sobrecompratura de ações ea relação recompensa-risco desfavorável nesses níveis. Com o sinal de alta em vigor, o foco teria sido em setores de alta com uma boa relação recompensa-a-risco. Observe que o estoque retraced ao redor 62 do avanço prévio e formou uma bandeira de queda antes do fim de junho. O aumento subseqüente acima da linha de tendência de bandeira forneceu outro sinal de alta com CCI ainda em modo de touro. OverboughtOversold Identificar overbought e oversold níveis pode ser complicado com o Commodity Channel Index (CCI), ou qualquer outro momento oscilador para esse assunto. Primeiro, CCI é um oscilador não ligado. Teoricamente, não há limites para cima ou para baixo. Isso torna subjetiva uma avaliação de sobrecompra ou sobrevenda. Em segundo lugar, os títulos podem continuar a mover-se mais alto depois que um indicador se torna overbought. Da mesma forma, os títulos podem continuar movendo-se mais baixo depois que um indicador se torna sobre-vendido. A definição de sobrecompra ou sobreventa varia para o Índice de Canal de Mercadoria (CCI). 100 podem trabalhar em um intervalo de negociação, mas níveis mais extremos são necessários para outras situações. 200 é um nível muito mais difícil de alcançar e mais representativo de um verdadeiro extremo. A seleção de níveis overboughtoversold também depende da volatilidade do título subjacente. O intervalo CCI para um índice ETF, como o SPY, será geralmente menor do que para uma maioria das ações, como o Google. O gráfico acima mostra o Google (GOOG) com CCI (20). Linhas horizontais em 200 foram adicionadas usando as opções de indicadores avançados. De início de fevereiro a início de outubro (2010), o Google ultrapassou 200 pelo menos cinco vezes. As linhas pontilhadas vermelhas mostram quando CCI moveu para trás abaixo de 200 e as linhas pontilhadas verdes mostram quando CCI moveu para trás acima -200. É importante esperar por esses cruzamentos para reduzir whipsaws se a tendência se estender. Tal sistema não é prova do tolo embora. Observe como o Google manteve a mover-se mais alto, mesmo depois CCI tornou-se overbought em meados de setembro e mudou-se abaixo de -200. Divergências Bullish Bearish As divergências sinalizam um ponto de reversão potencial porque o momentum direcional não confirma o preço. Uma divergência bullish ocorre quando a segurança subjacente faz uma baixa mais baixa e CCI forma uma mais baixa baixa, que mostre o momento menos desvantagem. Uma divergência de baixa se forma quando a segurança registra um valor mais alto e o ICC forma um valor mais baixo, o que demonstra um menor impulso positivo. Antes de ficar muito animado sobre as divergências como grandes indicadores de reversão, note que as divergências podem ser enganosas em uma forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes que um top realmente materialize. Por outro lado, divergências de alta, muitas vezes após aparecer em tendências de baixa estendida. A confirmação detém a chave para as divergências. Enquanto as divergências refletem uma mudança no momento que pode prefigurar uma inversão de tendência, os cartistas devem definir um ponto de confirmação para CCI ou o gráfico de preços. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma quebra abaixo de zero em CCI ou uma pausa de suporte no gráfico de preços. Inversamente, uma divergência bullish pode ser confirmada com uma ruptura acima de zero em CCI ou uma ruptura da resistência na carta de preço. O gráfico acima mostra United Parcel Service (UPS) com CCI de 40 dias. Um período mais longo, 40 versus 20, foi utilizado para reduzir a volatilidade. Existem três grandes divergências ao longo de um período de sete meses, que é realmente muito poucos para apenas sete meses. Em primeiro lugar, a UPS atingiu novos máximos no início de maio, mas a CCI não conseguiu superar sua alta de março e formou uma divergência de baixa. Uma ruptura de suporte no gráfico de preços e movimento CCI em território negativo to0 confirmar esta divergência alguns dias mais tarde. Em segundo lugar, uma divergência de alta ocorreu no início de julho como o estoque se moveu para uma menor baixa, mas CCI formou uma maior baixa. Esta divergência foi confirmada com uma quebra CCI em território positivo. Observe também que a UPS encheu a lacuna de fim de junho com um aumento no início de julho. Em terceiro lugar, uma divergência de baixa ocorreu no início de setembro e isso foi confirmado quando CCI mergulhou em território negativo. Apesar de uma confirmação CCI, preço nunca quebrou apoio ea divergência não resultou em uma inversão de tendência. Nem todas as divergências produzem bons sinais. Conclusões CCI é um oscilador de momentum versátil que pode ser usado para identificar overboughtoversold níveis ou inversões de tendência. O indicador torna-se overbought ou oversold quando atinge um extremo relativo. Esse extremo depende das características do título subjacente e do intervalo histórico para a ICC. Títulos voláteis são susceptíveis de exigir maiores extremos do que dócil títulos. As mudanças de tendência podem ser identificadas quando CCI cruza um limiar específico entre zero e 100. Independentemente de como CCI é usado, os chartists devem usar CCI em conjunto com outros indicadores ou análise de preços. Um outro oscilador de momentum seria redundante, mas o On Balance Volume (OBV) ou a Linha de Distribuição de Acumulação podem agregar valor aos sinais CCI. Usando com o SharpCharts O CCI está disponível como um indicador SharpCharts que pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço do título subjacente. Colocar o CCI diretamente por trás do preço facilita a comparação dos movimentos dos indicadores com os movimentos dos preços. A configuração padrão é de 20 períodos, mas isso pode ser ajustado para atender às necessidades de análise. Um prazo mais curto torna o indicador mais sensível. Um prazo mais longo torna menos sensível. Os membros podem clicar na seta verde ao lado das opções avançadas para adicionar linhas horizontais para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Duas linhas podem ser adicionadas separando os números com uma vírgula (200, -200). Pesquisas sugeridas CCI sobrevendida em Uptrend. Esta análise revela ações que estão em uma tendência de alta com sobreviva CCI virando-se. Em primeiro lugar, as ações devem estar acima de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, CCI deve cruzar acima de -200 para mostrar o aumento do indicador de níveis de sobrevenda. CCI Overbought na tendência de baixa. Esta análise revela ações que estão em uma tendência de baixa com sobrecompra CCI virando para baixo. Em primeiro lugar, as ações devem estar abaixo de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de queda global. Em segundo lugar, CCI deve cruzar abaixo de 200 para mostrar o indicador caindo de níveis de super-compra. Estudo adicional Murphy tem um capítulo dedicado a osciladores de momento e seus vários usos. Murphy abrange os prós e contras, bem como alguns exemplos específicos para o Índice Commodity Channel. Pring mostra os fundamentos dos indicadores de momentum, cobrindo divergências, crossovers e outros sinais. Há mais dois capítulos que abrangem indicadores de momentum específicos com muitos exemplos. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy Análise Técnica Explicada por Martin Pring Martin PringKeltner Canais Canais Keltner Introdução Os Canais Keltner são envelopes baseados em volatilidade definidos acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante ao Bollinger Bands, que usam o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os canais Keltner usam o Range True Médio (ATR) para definir a distância do canal. Os canais são normalmente definidos dois valores médios True Range acima e abaixo do EMA de 20 dias. A média móvel exponencial dita a direção e a Média True Range define a largura do canal. Os canais de Keltner são um indicador de tendência seguinte usado para identificar reversões com faixas de canais e direção de canal. Os canais também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana. Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner apresentou a regra de negociação média móvel de dez dias, que é creditada como a versão original dos canais Keltner. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias do intervalo Alto-Baixo foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke introduziu a versão mais recente de Canais Keltner na década de 1980. Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. StockCharts usa esta versão mais recente de Canais Keltner. Cálculo Há três etapas para calcular os canais de Keltner. Primeiro, selecione o comprimento para a média móvel exponencial. Em segundo lugar, escolha os períodos de tempo para o intervalo médio real (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para o intervalo médio verdadeiro. O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts. Uma vez que as médias móveis se desvalorizam, uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma média móvel mais curta terá menos atraso. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, tais como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos flutua e flui. Cronogramas mais longos, tais como 100, suavizam estas flutuações para produzir uma leitura ATR mais constante. O multiplicador tem o maior efeito sobre a largura do canal. Basta mudar de 2 para 1 cortará a largura do canal pela metade. Aumentar de 2 para 3 aumentará a largura do canal em 50. Aqui está um gráfico mostrando três canais de Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica particular foi defendida por Kerry Lovvorn de SpikeTrade por anos. O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram ajustados três valores de Faixa Verdadeira Média acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usavam um valor ATR. Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. As janelas de indicadores mostram diferenças na faixa média de valores reais (ATR) para 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o curto ATR (10) é mais volátil e tem a mais ampla gama. Em contraste, ATR de 100 períodos é muito mais suave, com uma gama menos volátil. Interpretação Os indicadores baseados em canais, faixas e envelopes são projetados para abranger a maior parte das ações de preços. Portanto, movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atenção porque eles são relativamente raros. As tendências começam frequentemente com movimentos fortes em uma direção ou em outra. Um aumento acima da linha do canal superior mostra uma força extraordinária, enquanto um mergulho abaixo da linha do canal inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Esses movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência eo início de outra. Com uma média móvel exponencial como sua fundação, os canais Keltner são um indicador de tendência seguinte. Tal como acontece com as médias móveis e tendência após os indicadores, Keltner Canais lag ação preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move para baixo, enquanto uma tendência de alta existe quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move lateralmente. Um upturn do canal e uma ruptura acima da linha de tendência superior podem sinalizar o início de uma tendência ascendente. Um downturn do canal e uma ruptura abaixo da linha de tendência mais baixa podem sinalizar o começo uma tendência de baixa. Às vezes, uma tendência forte não se apodera após um breakout de canal e os preços oscilam entre as linhas de canal. Tais intervalos de negociação são marcados por uma média móvel relativamente plana. Os limites do canal podem então ser usados ​​para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins de negociação. Versus Bollinger Bands Existem duas diferenças entre Keltner Canais e Bandas Bollinger. Em primeiro lugar, os canais de Keltner são mais suaves do que as bandas de Bollinger porque a largura das bandas de Bollinger baseia-se no desvio padrão, que é mais volátil do que o Average True Range (ATR). Muitos consideram isso um plus porque ele cria uma largura mais constante. Isso torna os canais Keltner adequados para a tendência de seguir e identificação de tendências. Em segundo lugar, os canais de Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples utilizada nas Bandas de Bollinger. O gráfico abaixo mostra os canais de Keltner (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) e Standard Deviation (20) para comparação. Observe como os canais de Keltner são mais suaves do que as Bandas de Bollinger. Observe também como o Desvio Padrão cobre uma faixa maior do que a Escala Média Verdadeira (ATR). O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland (ADM) começando uma tendência de alta como os canais de Keltner subir e as subidas de ações acima da linha do canal superior. A ADM estava em clara tendência de baixa em abril-maio, quando os preços continuaram a perfurar o canal inferior. Com um impulso forte em junho, os preços excederam o canal superior eo canal virou-se para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e final de julho. Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um pullback ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação recompensa-risco. Podem então ser utilizados osciladores de impulso ou outros indicadores para definir as leituras sobrevendidas. Este gráfico mostra StochRSI. Um dos osciladores de momentum mais sensíveis, mergulhando abaixo de 0,20 para se tornar sobrevendido pelo menos três vezes durante a tendência de alta. Os cruzamentos subsequentes acima de 0,20 assinalaram uma retomada da tendência de alta. O segundo gráfico mostra Nvidia (NVDA) começando uma tendência de baixa com um declínio acentuado abaixo da linha de canal inferior. Após esta pausa inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha média) de meados de maio até início de agosto. A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior mostrou forte pressão descendente. Um índice de canal de mercadoria de 10 períodos (CCI) é mostrado como o oscilador de momento para identificar condições de sobrecompra de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobre-comprado. Um movimento subseqüente de volta abaixo de 100 sinaliza uma retomada da tendência de baixa. Este sinal funcionou bem até setembro. Estes sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi posteriormente confirmada com uma quebra acima da linha do canal superior. Tendência plana Uma vez que foi identificada uma faixa de negociação ou um ambiente de negociação plano, os comerciantes podem usar os canais Keltner para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Um intervalo de negociação pode ser identificado com uma média móvel plana eo Índice Direcional Médio (ADX). O gráfico abaixo mostra a IBM flutuando entre o suporte na área 120-122 ea resistência na área 130-132 de fevereiro até o final de setembro. A EMA de 20 dias, linha média, ação de preço defasada, mas aplainada de abril a setembro. A janela do indicador mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. Baixa e queda ADX mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX estava abaixo de 40 o tempo inteiro e abaixo de 30 na maioria das vezes. Isso reflete a ausência de tendência. Além disso, note que o ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto. Armado com as perspectivas de uma tendência fraca e intervalo de negociação, os comerciantes podem usar Keltner Canais para antecipar reversões. Além disso, note que as linhas de canal muitas vezes coincidem com suporte de gráfico e resistência. A IBM mergulhou abaixo da linha inferior do canal três vezes desde o final de maio até o final de agosto. Estes mergulhos forneceram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu atingir a linha do canal superior, mas chegou perto como ele inverteu na zona de resistência. O gráfico de Disney mostra uma situação similar. Conclusões Os canais de Keltner são um indicador de tendência desenhado para identificar a tendência subjacente. Identificação de tendência é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, os comerciantes e investidores podem identificar a tendência de estabelecer uma preferência comercial. Negociações de alta são favorecidas em uma tendência de alta e os comércios de baixa são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana requer uma abordagem mais ágil, porque os preços freqüentemente atingem o pico na linha do canal superior e no canal na linha inferior do canal. Como com todas as técnicas de análise, os canais Keltner devem ser usados ​​em conjunto com outros indicadores e análises. Momentum indicadores oferecem um bom complemento para a tendência de Keltner seguintes Canais. Os canais SharpCharts Keltner podem ser encontrados no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, Canais Keltner deve ser mostrado em cima de um gráfico de preços. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para o intervalo médio verdadeiro (ATR). Esses parâmetros padrão definem os canais 2 valores ATR acima embaixo da EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Clique aqui para ver um exemplo ao vivo. Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura ações que quebrou acima de seu canal Keltner superior 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O ICC atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobre-venda de curto prazo. Overbought após Bearish Keltner Channel Breakout: Esta varredura procura por ações que quebrou abaixo de seu canal Keltner inferior 20 dias atrás para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O ICC atual de 10 períodos é acima de 100 para indicar uma condição de sobrecompra de curto prazo. Um estudo mais aprofundado