Movendo Média Duas Vezes

A maneira estranha de uma média móvel furões a tendência de uma massa de medições confusas pode ser visto por traçar a média móvel de 10 dias, juntamente com os pesos diários originais, mostrados como diamantes pequenos. As médias móveis que usamos até agora dão igual significado a todos Os dias na média Isso não precisa ser assim Se você pensar nisso, não faz muito sentido, especialmente se você está interessado em usar uma média móvel de longo prazo para suavizar os choques aleatórios na tendência Suponha que você está usando um 20 Dia média móvel Por que o seu peso há quase três semanas ser considerado igualmente relevante para a tendência atual como o seu peso esta manhã. Várias formas de médias móveis ponderadas foram desenvolvidos para resolver esta objeção Em vez de apenas somar as medições para uma seqüência de dias E dividindo pelo número de dias, em uma média móvel ponderada cada medida é multiplicada primeiramente por um fator de peso que difere de dia a dia A soma final é dividida, não pelo número de dia S, mas pela soma de todos os fatores de peso Se fatores de peso maiores são usados ​​para dias mais recentes e fatores menores para medidas mais atrás no tempo, a tendência será mais responsiva a mudanças recentes sem sacrificar a suavização uma média móvel fornece. A média móvel não ponderada é simplesmente uma média móvel ponderada com todos os fatores de peso iguais a 1 Você pode usar qualquer fatores de peso que você gosta, mas um determinado conjunto com o monicker jawbreaking Exponentially Smoothed Moving Average provou ser útil em aplicações que vão desde radar de defesa aérea à negociação O mercado de barriga de porco de Chicago Deixe-nos colocá-lo para trabalhar em nossas barrigas também. Este gráfico compara os fatores de peso para uma média móvel de 20 dias exponencialmente suavizado com uma média móvel simples que pesos todos os dias igualmente. A suavização exponencial dá a medição de hoje duas vezes o Significância a média simples iria atribuí-lo, a medição de ontem um pouco menos do que isso, e cada dia sucessivo menor que seu p Redecessor com o dia 20 contribuindo apenas 20 tanto para o resultado como com uma simples média móvel. Os fatores de peso em uma média móvel exponencialmente suavizada são potências sucessivas de um número chamado a constante de suavização Uma média móvel exponencialmente suavizada com uma constante de suavização de 1 é Idêntica a uma média móvel simples, uma vez que 1 para qualquer potência é 1 As constantes de suavização inferiores a 1 pesam os dados recentes mais fortemente, com a polarização para as medições mais recentes aumentando à medida que a constante de suavização diminui para zero Se a constante de suavização exceder 1, São ponderados mais fortemente do que medidas recentes. Este gráfico mostra os fatores de peso resultantes de diferentes valores da constante de suavização. Observe como os fatores de peso são todos 1 quando a constante de suavização é 1.Quando a constante de suavização está entre 0 5 e 0 9, Peso dado a dados antigos cai tão rapidamente em comparação com medidas mais recentes que não há necessidade de restringir a média móvel para uma especificação Ific número de dias podemos média todos os dados que temos, desde o início, e deixe os fatores de peso calculados a partir da constante de suavização automaticamente descartar os dados antigos, uma vez que se torna irrelevante para a tendência atual. Moving médias - simples e exponencial. Movendo Médias - Simples e Exponential. Moving médias lisonjeiam os dados de preço para formar um indicador de tendência seguinte Eles não prevêem direção de preço, mas sim definir a direção atual com um lag Mudanças de médias móveis, porque eles são baseados em preços passados ​​Apesar deste atraso, As médias móveis ajudam a suavizar a ação de preço e filtrar o ruído Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são a SMA Simple Moving Average ea Média Móvel Exponencial EMA Estas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir suporte potencial e nível de resistência Ls. Here um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation. Uma média móvel simples é formado por computar o preço médio de um título sobre um número específico de períodos Mais emocionante As médias são baseadas nos preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que se move Dados antigos são descartados à medida que novos dados vêm disponíveis Isso faz com que a média Para mover ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias que evoluem durante três dias. O primeiro dia da média móvel cobre simplesmente os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel deixa cair o primeiro ponto de dados 11 e adiciona O novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Observe que a média móvel Idade também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias Note também que cada valor média móvel é apenas abaixo do último preço Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Preços os quatro dias anteriores foram menores E isso faz com que a média móvel a lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso, aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Há três etapas para Calculando uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial EMA tem que começar em algum lugar para que uma média móvel simples seja usada como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule o movimento exponencial Média A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18 18 ao preço mais recente A 1 0-EMA período pode também ser chamado de 18 18 EMA A 20-EMA período aplica um 9 52 pesando para o preço mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o menor período de tempo é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você nos quer uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-la em períodos de tempo e, em seguida, inserir esse valor como o parâmetro EMA s. Abaixo está um exemplo de folha de cálculo de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel Médias móveis simples são simples e requerem pouca explicação A média de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços ficam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o controle Porque um EMA começa com uma média móvel simples, seu verdadeiro valor não será realizado un Até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno Esta folha de cálculo só remonta 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 Períodos para dissipar StockCharts vai para trás pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos para os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo totalmente dissipated. The Lag Factor. Quanto maior a média móvel, mais o atraso A 10- Dia média móvel exponencial vai abraçar os preços muito próximo e virar logo após os preços se transformam Médias móveis curtos são como barcos de velocidade - ágil e rápido para mudar Em contraste, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados ​​que retarda-lo Mais longas médias móveis são Como os petroleiros do oceano - letárgico e lento para mudar É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar curso. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. O gráfico acima mostra O SP 500 ETF com um EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e um 100-dia SMA que moa mais elevado Mesmo com o declínio de janeiro-fevereiro, o SMA de 100 dias segurou o curso e não girou para baixo O SMA de 50 dias cabe em algum lugar As médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do factor de defasagem. Simples vs médias exponenciais Movimento. Embora existam diferenças claras entre as médias móveis simples e médias móveis exponenciais, não é necessariamente melhor do que as outras médias móveis exponenciais têm menos atraso E, portanto, são mais sensíveis a preços recentes - e as recentes mudanças de preços As médias móveis exponenciais virar-se-ão antes das médias móveis simples As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média dos preços para todo o período de tempo. Melhor adaptado para identificar apoio ou resistência levels. Moving preferência média depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Chartists deve experimentar com ambos os tipos de movi Ng médias, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra IBM com 50 dias SMA em vermelho e os 50 dias EMA em verde Ambos atingiram um pico no final de janeiro, mas o declínio na EMA foi mais nítida do que o declínio Na SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou menor até o final de março Observe que a SMA apareceu ao longo de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Short Médias móveis 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo optar por médias mais longas que podem estender 20-60 períodos Investidores de longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns metros de média móvel são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para o médio prazo tendência Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e de 200 dias junto Curto prazo, uma média movente de 10 dias era completamente popular no passado porque era fácil de calcular Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal. Identificação do Tag. Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A média móvel transmite informações importantes sobre preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão geralmente aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços estão em queda Uma média móvel ascendente em alta reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda da média móvel de longo prazo Reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra o quão bem as médias móveis Trabalho quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008 Observe que tomou um declínio de 15 para inverter a direção desta média móvel Estes indicadores de atraso identificam reversões de tendência como ocorrem na melhor ou depois que eles Ocorrem no pior MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois deste aumento Uma vez que ele fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses Média móvel trabalhar brilhantemente em tendências fortes. Double Crossovers. Two médias móveis podem ser usados ​​em conjunto para gerar sinais de cruzamento Em Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa Como com todas as médias móveis, O comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado um sistema A de curto prazo usando Uma SMA de 50 dias e uma SMA de 200 dias seriam consideradas de médio prazo, talvez mesmo de longo prazo. Um cruzamento otimista ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como cruz dourada. Quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isto é sabido como um cross. Moving crossovers médios produzem sinais relativamente atrasados ​​Afinal, o sistema emprega dois indicadores de retardamento Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais These Sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se mantém No entanto, um sistema de crossover média móvel irá produzir lotes de whipsaws na ausência de uma forte tendência. Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis Novamente, um sinal é gerado quando o mais curto A média móvel atravessa as duas médias móveis mais longas Um sistema de crossover triplo simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot HD com um 1 0-day EMA linha verde pontilhada e 50-dia EMA linha vermelha A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio O EMA de 10 dias quebrou abaixo do EMA de 50 dias em Este cruzamento durou mais, mas o próximo cruzamento de baixa em 3 de janeiro ocorreu perto dos níveis de preços de final de novembro, resultando em outro whipsaw Esta cruz de baixa aconteceu Não durou enquanto a EMA de 10 dias se moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias depois 4 Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prefigurou um movimento forte como o estoque avançou mais de 20.Há dois takeaways aqui Primeiro, os crossovers são propensos Para whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws Traders podem exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima abaixo do EMA de 50 dias por um determinado montante antes de agir Segundo MACD Pode ser usado para identificar e q Uantify estes cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD gira positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta O oscilador de preço por cento PPO pode ser usado da mesma maneira para mostrar as diferenças percentuais Note que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualam a médias móveis simples. Este gráfico mostra Oracle ORCL com a EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em Um período de 2 1 2 anos Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios Uma tendência sustentada começou com o quarto cruzamento como ORCL avançado para meados dos anos 20 Mais uma vez, crossovers média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência De uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados ​​para gerar sinais com crossovers preço simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa É gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Os crossovers do preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência mais grande A mais longa média móvel ajusta o tom para a tendência mais grande ea média movente mais curta é usada para gerar os sinais Um olharia para cruzes de preço bullish somente Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias Obviamente , Um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais cruzes de baixa seriam ignoradas porque a tendência maior é ascendente Uma cruz de baixa simplesmente sugeriria uma retração dentro de uma maior tendência de alta Uma cruz de volta acima do movimento de 50 dias Média indicaria uma subida nos preços e continuação da maior tendência de alta. O próximo gráfico mostra Emerson Electric EMR com a EMA de 50 dias e EMA de 200 dias A ação moveu-se acima e manteve ab Ove a média móvel de 200 dias em agosto Houve mergulhos abaixo do EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços rapidamente se movimentaram para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta sinais verdes em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1 , 50,1 é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preço acima ou abaixo da EMA de 50 dias A EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima da EMA de 50 dias e Negativos quando o fechamento está abaixo dos 50 dias EMA. Support e Resistance. Moving médias também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa A curto prazo tendência de alta pode encontrar apoio perto da média móvel de 20 dias simples, que é Também usado em Bandas de Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular de longo prazo. Se fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é Tão amplamente utilizado É quase como um auto-cumprindo profe O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias de suporte fornecido várias vezes durante o avanço Uma vez que a tendência revertida com uma quebra de apoio dupla superior, Dia média móvel agiu como resistência em torno de 9500.Não esperar suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis, especialmente as médias móveis mais longas Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a overshoots Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usados ​​para identificar apoio Ou as zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis devem ser ponderadas contra as desvantagens. As médias móveis são a tendência de seguir, ou atraso, os indicadores que será sempre um passo atrás Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar Depois de tudo, a tendência é o seu amigo E é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está em consonância com a tendência atual Embora a tendência é seu amigo, os títulos passam Uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo em, mas também dar sinais tardios Don t esperar vender no topo e comprar na parte inferior usando médias móveis Como com a maioria Ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding Moving Averages to StockCharts Charts. Moving As médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode Ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Aberto, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Fechar A vírgula é usada para separar pa Rameters. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para a esquerda passado ou futuro direito Um número negativo -10 seria deslocar a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para a direita 10 períodos. Múltiplas médias móveis podem ser sobrepostas no gráfico de preços simplesmente adicionando uma outra linha de sobreposição à bancada Membros StockCharts podem alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima da EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Esta pesquisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy. Moving Average Indicator. Shorter comprimento média móvel são mais sensíveis e identificar novas tendências anteriores, mas também dar mais alarmes falsos mais longas médias móveis são mais confiáveis, mas menos responsivo, apenas pegar as grandes tendências. Use um Média móvel que é metade do comprimento do ciclo que você está seguindo Se o pico a pico ciclo comprimento é de aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é adequado Se 20 dias, em seguida, uma média móvel de 10 dias é adequado Alguns comerciantes , No entanto, usará médias móveis de 14 e 9 dias para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números Fibonacci de 5, 8, 13 e 21.100 para 200 Dia 20 a 40 Semana média móvel são populares para ciclos mais longos. 20 a 65 Dia 4 a 13 Semana média móvel são úteis para ciclos intermediários e.5 a 20 Dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza o Movendo média. Go longo quando o preço cruza acima da média móvel de abaixo. Curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de acima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados de variação, com o cruzamento de preço para a frente e para trás através da média móvel, Gerando um grande número de sinais falsos Por essa razão, sistemas de média móvel normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. Mais sistemas sofisticados usam mais de uma média móvel. Duas Médias Móveis usa uma média móvel mais rápida como um substituto para fechar price. Three Moving Averages emprega A terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. As Médias Múltiplas móveis usam uma série de seis médias moventes rápidas e seis médias lentas de movimento para confirmar-se. As médias móveis são úteis para fins de tendência seguinte, reduzindo o número de whipsaws. Keltner Canais usam bandas traçadas em um múltiplo de média verdadeira faixa para filtrar média móvel cruzamentos. O popular MACD Moving Average Convergence Divergence indicador é uma variação dos dois movendo Média, traçada como um oscilador que subtrai a média de movimento lento da média rápida. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada um com suas próprias peculiaridades. As médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas à distorção . As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas de confiança. As médias móveis exponenciais obtêm os benefícios da ponderação combinadas com a facilidade de construção. As médias móveis Wilder são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J Welles Wilder Essencialmente a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, Ponderações diferentes para as quais os usuários precisam para fazer allowance. Indicator Painel mostra como configurar mo A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias.